Оптимизация инвестиционного портфеля
Введите тикеры активов и опционально задайте ограничения по долям. Система рассчитает портфель с максимальным коэффициентом Шарпа и построит границу эффективности.
Старт
Соберите свой портфель
Клик подгрузит тикеры с зафиксированными долями и сразу запустит оптимизацию.
Бумаги с наивысшим местом в рейтинге модели среди тех, что укладываются в заданную волатильность. Доли рассчитывает оптимизатор ниже.
Горизонт задаёт длину истории, по которой оцениваются риск и доли: год, три года или пять лет. Портфель строится по рейтингу статистической модели и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
SHAP-ранжирование
Топ от предиктивной модели
Модель ранжирует эти бумаги выше остальных по прогнозу доходности на следующий месяц.
Состав портфеля
Активы портфеля
Состав портфеля
Активы портфеля
Состав
Структура портфеля
Потяните за точку на границе сектора, чтобы переоценить распределение в реальном времени.
Оптимизация
Эффективная граница риск/доходность
Кривая показывает максимальную доходность для каждого уровня риска. Облако точек окрашено по коэффициенту Шарпа (зелёный = высокий). Звезда — ваш оптимизированный портфель.
Историческая динамика
Рост капитала в сравнении с S&P 500
Если бы вы держали этот портфель — рост капитала в сравнении с эталоном (S&P 500) за выбранный период.
Доходность российских бумаг — без учёта дивидендов.
Сравнение
Все смоделированные портфели
Топ-30 случайных портфелей по коэффициенту Шарпа. Зелёным выделен оптимизированный портфель.
| # | Волатильность | Доходность | Шарп | Веса |
|---|